Sí, puede comerciar Forex en Analista Senior de Volumen, DailyForex Huzefa Hamid. Contribuyente a DailyForex. Explica cómo hacer que las decisiones de comercio de divisas basadas en el volumen y disipa el error común que los mercados de divisas donrsquot informe de volumen. Para que una moneda sea negociada y para que su precio se mueva de un nivel a otro, se requiere volumen. O poner otra manera, el volumen es el gas en el tanque de la máquina comercial. Sin embargo, el volumen se ha pasado por alto a menudo en el estudio de los gráficos de la divisa. El enfoque se ha centrado más en la acción de precios por sí sola. Por qué el volumen es importante para entender el volumen es necesario para mover un mercado, pero itrsquos un tipo particular de volumen que realmente importa: dinero institucional, o ldquosmart dinero, rdquo que es grandes cantidades de dinero que se negocian de manera similar, afectando así al mercado muy. Sólo el volumen muestra cuándo el precio está siendo afectado por este tipo de actividad. Sabiendo cómo funciona el dinero institucional, somos capaces de rastrear a los comerciantes y el comercio junto con ellos, por lo que wersquore nadar junto con los tiburones proverbial en lugar de ser su próxima comida. Forex Volume Reliable Hay un error común que el volumen no puede ser utilizado de forma fiable en el comercio de divisas por dos razones: en primer lugar, no hay intercambio central, y por lo tanto, no hay datos oficiales de volumen. En segundo lugar, cuando yourquore que mira los datos del volumen en su plataforma de la divisa, yoursquore que ve realmente el volumen del ldquotick, rdquo y no el volumen real negociado, tal como el volumen con una carta común. LdquoTick volumerdquo mide el número de veces que el precio sube y baja. Este es un excelente indicador de la fuerza de la actividad en cualquier barra. Pero también, la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real negociado es increíblemente alta. En 2011, Caspar Marney, director de Marney Capital y ex-UBS y comerciante de HSBC, realizó un análisis del volumen real y el volumen de tic en el forex. Utilizó datos de eSignal, EBS y Hotspot. Para los pares que estudió, calculó la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real es más de 90. Así que la pregunta es, cómo vamos a ir atando en volumen con la acción del precio El estudio del volumen con el precio comenzó a principios de 1900 con un comerciante Por el nombre de Richard Wyckoff. Su investigación, entonces conocida como Análisis de Wyckoff, se desarrolló en lo que hoy se conoce como Análisis de Distribución de Volumen (o ldquoVSArdquo para abreviar). No todos los comerciantes o técnicas de VSA son iguales. Algunos son increíblemente software impulsado y complejo, mientras que me gusta para mantenerlo simple. Este enfoque más simple produce resultados. Experimentalmente hablando, una tasa de éxito de 75 y más no es raro con muy pocas pérdidas consecutivas. Un enfoque más simple se refleja en los gráficos. Tenemos velas de precio, barras de volumen, yhellipthatrsquos que usamos las líneas Fibonacci 50 y 61,8 y soporte / resistencia simple para ayudar a entradas pin, pero nada más. Dinero institucional, o dinero ldquosmart, rdquo es necesario para mover un mercado y se revela en las barras de volumen Forex tick volumen puede leerse como un indicador preciso de la fuerza institucional (dinero inteligente) VSA, cuando itrsquos mantenido simple, se puede aplicar Enseñó) con más facilidad con las tasas de ganancias de 75 y más Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferencias Contáctenos Por qué Forex Volumen de datos cambian todo - La capacidad de ver el volumen en tiempo real es un cambio de juego para los estudios técnicos - DailyFX Estrategia Técnica Cubrirá los datos de volumen, DailyFX recibe dos veces al día actualizaciones FXCM, empresa matriz de DailyFX, ha hecho posible para los usuarios ver cifras de volumen de FX en vivo en sus gráficos de divisas. Los nuevos datos prometen cambiar la forma en que miramos nuestros gráficos comerciales. Por qué poner simplemente, la capacidad de estudiar el volumen agrega una dimensión adicional de la penetración en psicología de la muchedumbre que negocia y nos permite ver el detalle que era previamente invisible al comerciante. A diferencia de los mercados negociados y compensados centralmente, como las acciones y los futuros, el comercio de divisas no cotiza en ningún intercambio. Esto significa que tampoco hay un solo lugar para los datos de volumen, y como tal históricamente hemos sido incapaces de utilizar importantes indicadores de volumen en nuestros gráficos de FX. FXCM Inc. (NYSE: FXCM) es un proveedor global en línea de divisas (divisas) de comercio y servicios relacionados a clientes minoristas e institucionales en todo el mundo. Informó un volumen total de 448.000 millones de dólares en mayo de 2014 y un promedio de 20.400 millones diarios. Y aunque esto representa una pequeña fracción de los 5,3 billones en la facturación diaria de FX reportada por el Banco de Pagos Internacionales a partir de octubre de 2013, captura una participación no despreciable tanto del volumen de FX minorista como institucional. Más color en nuestras gráficas - Mirando el volumen de FX para agregar una idea Letrsquos mirar la importancia de estos datos por ejemplo simple. Por qué podría importar ver estos datos en tiempo real? Los analistas de DailyFX han publicado actualizaciones de picos de volumen importantes en puntos de cambio potencialmente significativos en el mercado, y de hecho creemos que esta es una de las maneras más efectivas de usar este importante indicador técnico. El pasado varias veces wersquove aumento de volumen de euros por encima de los 5 mil millones en un día han coincidido con importantes cambios en el euro, y de hecho el indicador ayudó a confirmar una reciente reversión del EURUSD después de la caída después del BCE. Puntos de volumen y transacción a menudo coinciden con importantes puntos de cambio del mercado Por qué esto podría tener sentido? Estos puntos clave de cambio de precios pueden y han generado compras y ventas, ya que los comerciantes reaccionan ante los mercados que alcanzan niveles clave de soporte / resistencia. Y aunque un fuerte aumento en el volumen apenas garantiza que el precio se revertirá, sugiere que los comerciantes encuentran que el precio ha alcanzado un punto de inflexión importante. Por qué mirar las transacciones añadir más información Si el volumen real es muy alto, mientras que las transacciones son relativamente bajos, sugiere que los comerciantes más grandes son los participantes más activos en un gran movimiento. Esto es importante porque nuestros datos de rentabilidad de los clientes muestran que aquellos con saldos de cuenta más grandes tienden a tener más éxito en la negociación de divisas. En términos claros: grandes picos de volumen a menudo pueden representar lo que ldquoSmart Moneyrdquo está haciendo. Si las transacciones aumentan, sugiere que la multitud comercial más pequeña es más activa. Y, de hecho, nuestros datos de FX Sentiment muestran que ldquothe herdrdquo a menudo puede estar en el lado equivocado del mercado. Observar los volúmenes y los datos de las transacciones puede resultar una fuente de recursos invaluable, sobre todo porque estos indicadores están disponibles incluso en los gráficos de 1 minuto de operaciones de divisas. Pico en volumen real versus transacciones favorece los rallies de USDJPY más altos Y así vemos el verdadero valor del indicador: obtener información en tiempo real sobre la importancia y la importancia de los movimientos monetarios. La capacidad de verlo en un gráfico de alta frecuencia puede resultar invaluable para el operador de FX. Esto no es en absoluto una mirada exhaustiva al uso de los datos de Volumen Real y Transacciones en nuestros gráficos, sino que está diseñado para mostrar casos en los que el uso de las cifras podría haber ayudado en nuestras decisiones comerciales. Los datos de Volumen y Transacciones agregan color a nuestros gráficos, tanto en forma literal como figurativa. Su uso puede convertirse en una herramienta indispensable para medir la psicología del mercado y, en última instancia, tomar decisiones comerciales. --- Escrito por David Rodriguez, estratega cuantitativo para DailyFX David se especializa en estrategias de negociación automatizadas. Obtenga más información sobre nuestras estrategias automatizadas basadas en sentimientos en DailyFX PLUS. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de negociación de FXCM. Does volumen de MT4 muestran el volumen de la señal del mercado Hola a todos, tengo una pregunta sobre quotvolumequot de MT4. El volumen de MT4 muestra el volumen de la señal de todo el mercado de divisas o sólo el volumen de la señal en el corredor minorista donde se encuentra el MT4. Si sólo muestra el volumen de tick en el corredor minorista, entonces todo el análisis de volumen basado en el volumen de tick de MT4 es inútil porque los principales motores de precios son grandes instituciones. Las grandes instituciones operan en plataformas interbancarias en lugar de corredores minoristas. Y su comportamiento comercial es significativamente diferente de la de los comerciantes minoristas. El volumen de la señal en los corredores al por menor es. Exactamente. Y ferrufx está muerto. Lo que es lamentable ver es que hay hilos enteros hechos, sistemas desarrollados, indicadores y EA escritos sobre algo ficticio. Eso debería decirnos algo sobre AT en general. Soy un traficante de información, sé todo lo que puedo El indy no es ficticio porque es algo que todos podemos descargar y poner en un gráfico así que de hecho es aparte de la realidad. Ahora podemos decir que la mayoría de los conceptos sobre cómo usar este indy que se crea basado en las garrapatas entrantes en la plataforma es ficticio. Pero cualquier indicador para cualquier plataforma, ya sea de costumbre o estándar es sólo una creación construida y basada fuera de lo que el precio lo hace cómo puede todo el uso de TA ser cuestionado cuando todo TA básicamente es, es sólo leer lo que el precio está produciendo y haciendo con una herramienta Uno debe utilizar un Rapier Noble para perforar el velo del misterio exactamente. Y ferrufx está muerto. Lo que es lamentable ver es que hay hilos enteros hechos, sistemas desarrollados, indicadores y EA escritos sobre algo ficticio. Eso debería decirnos algo sobre AT en general. Qué es quotpitifulquot imo es que la mayoría de las personas que hacen este tipo de suposiciones, primero no tienen una pista y no han educado a sí mismos al tipo de mercados en los que participan in quotAuction Marketsquot o no sus subastas que han quotcleared volumenquot (eg CME) Mercado de subastas utilizando tick vol. (Por ejemplo, Forex). No importa si su ganado comercial, o en efectivo una subasta es una subasta, siempre será una subasta. Los datos de Tic son datos reales del mercado real. Si youre que va al comercio usted desearía utilizar datos verdaderos del mercado para su análisis. El quotvolumequot de tics, la quotdistribución de tics, la quotratioquot de tics, etc. ese tipo de datos son datos reales de mercado producidos por el propio mercado. Sus datos en tiempo real, su quotFeedbackquot de acciones y reacciones de los comerciantes. Es el único tipo de análisis, imo, que he encontrado que le dice el quotconditionquot real del mercado y le permiten analizar los comerciantes quotintentquot. Preferiría basar mis decisiones comerciales en los datos reales que son generados por y realmente proviene de la propia Market. A diferencia de Mas, Oscillators, Elliotts, Murrays, etc., esos tipos de análisis usan sólo una pieza real de información de mercado real, el quotpricequot. En ninguna parte de esa ecuación se le dice nada sobre la condición del mercado. Se necesita una cuota variable y los proyectos un cálculo matemático sobre ella, que está fuera de amplificador independiente del mercado, y por arte de magia conoce la cantidad de mercado. No le dice nada sobre el mercado en sí. Lo que me parece lamentable, es que la gente prefiere basar sus decisiones comerciales basadas en una pieza de información de mercado y calcular un cálculo de matemáticas sobre ella, que tomar sus decisiones comerciales basadas en información de mercado de datos reales que viene directamente de la Mercado mismo, datos quotTic. Los datos de Tic no deben usarse para análisis quotQuantitativo. Yo comercio con datos tic todos los días, no hay nada quotfictitiousquot sobre el comercio con los datos quotRealquot que se genera amp viene del mercado en sí. Ninguna fórmula matemática proyectada sobre una sola pieza de información de mercado (por ejemplo, precio) le indicará la condición del mercado. Lo que encuentro es lamentable, es que la gente prefiere basar sus decisiones comerciales sobre la base de una pieza de información de mercado y calcular un cálculo matemático sobre ella, que tomar sus decisiones comerciales basadas en En la información del mercado de los datos del mercado del quotRealquot que viene directamente del mercado sí mismo, quotTic dataquot8230823082308230. Los datos de Tic no deben usarse para análisis quotQuantitativo. Yo comercio con datos tic todos los días, no hay nada quotfictitiousquot sobre el comercio con los datos quotRealquot que se genera amp viene del mercado en sí. Me encanta su sentimiento y la entrada sobre este asunto porque hay un montón de tipos que les gusta tratar de descartar las herramientas quotrealquot thats necesario extraer con éxito consistentemente del mercado. Mantenga dejándonos y es la prueba allí porque con el proceso de AMT su buceo más profundo y detrás de la acción de precio y en la actividad real de los mercados y para generar y ver este análisis las necesidades indy en los datos de corredor estándar mínimo. Sólo va a demostrar que hemos llegado a ser quotversatilequot suficiente para tratar de quotknowquot todo acerca de este mercado de FX y tener un arsenal de múltiples estrategias en el lugar listo listo y esperando a ser desplegado para cuando el movimiento viene Uno debe utilizar un Rapier noble para perforar El velo del misterio MzVega También apuesto a que no se sorprendería de saber que en realidad hay algunos comerciantes que van de 10 a 20 años de comercio no sólo FX, pero otros mercados financieros también, pero aún no ha declarado haber estudiado cualquier material en absoluto Sobre AMT. Y algunos de ellos se preguntan por qué esa consistencia e inestabilidad fluctúa anormalmente en su rendimiento y por qué parece inútil escapar de lo que simplemente aceptan actuaciones de falta de lustre de vez en cuando como cicatrices de guerra atribuidas a la (FX) quotgamequot como tener terribles vetas perdidas Es sólo algo para presumir y tiza hasta como un homenaje a la quotgamequot o algo así. Smh. Como NO su no bien para perder 10 o 20 oficios en una fila. Y luego pensar que su bien y que youre todavía estable lo suficiente para el comercio de una cuenta en vivo para ganarse la vida. No volver a estudiar la tabla de dibujo y tirar esa pintura pegajosa en la pared. No sé por qué la mayoría no acuden a estudiar AMT y sé que más oído hablar de alguna havent pero de cualquier manera que va debe ser recomendado a todos como una lección de primera parada en la entrada de transacciones comerciales de moneda después de babypips. Y la mente que yo no ha negociado otros mercados aparte de ETFs, pero he oído que funciona mejor en otros mercados financieros también. Pero hey te digo lo que MzVega Im con usted todo el camino como estoy seguro de que también hay muchos otros y con el tiempo más y más comenzará a aprender a ver. La verdad en el mensaje sólo tiene que seguir siendo visto y oído lo que significa que los que saben sólo tienen que seguir dejando que se sabe. AMT. Teoría del mercado de subastas todo el camino. Sí, podemos superar el mercado fx estratégicamente, de hecho podemos hacerlo con múltiples estrategias. Uno debe utilizar un Rapier Noble para perforar el velo del MzVega del misterio También apuesto que usted no sería sorprendido saber que hay realmente ciertamente algunos comerciantes que van 10 a 20 años que negocian no sólo FX pero otros mercados financieros también pero todavía no ha Pretenden haber estudiado cualquier material sobre AMT. Y algunos de ellos se preguntan por qué la inestabilidad en su rendimiento se ve inútil para escapar. No sé por qué la mayoría no acuden a estudiar AMT y sé que más oído hablar de alguna havent pero de cualquier manera que va debe ser recomendado a todos como una lección de primera parada en entrar. Este es uno de los argumentos más antiguos aquí en FF. El mismo título de hilo, sólo un volumen de negocios diferente de los comerciantes con las mismas suposiciones. Vienen amp vaya por una razón. 95 de los comerciantes utilizan algún tipo de mas, osciladores, Elliotts, Murrays, estrategias de tipo. Su no ciencia de cohetes para llegar a la conclusión de que 95 de todos los comerciantes fracasan por una razón. No pueden identificar cambios en la condición del mercado. Mas, osciladores, Elliotts, Murrays, estrategias de tipo, no le dicen nada sobre la condición del mercado en sí. Cuanto más sepas sobre el Proceso del Mercado de Subastas, y los jugadores que participan en ellos, puedes identificar quién, por qué, dónde e interpretar la intención y el comportamiento de las diferentes clases de comerciantes. Im seguro de que hay muchos otros y con el tiempo más y más comenzará a aprender a ver. La verdad en el mensaje. Qué es increíble, y todavía no puedo envolver mi mente alrededor del hecho, es que no. Se necesita mucho trabajo duro y su un proceso de aprendizaje. Los mercados no son eficientes, sino que son eficaces - Jones Hola a todos, Tengo una pregunta sobre quotvolumequot de MT4. El volumen de MT4 muestra el volumen de la señal de todo el mercado de divisas o sólo el volumen de la señal en el corredor minorista donde se encuentra el MT4. Si sólo muestra el volumen de tick en el corredor minorista, entonces todo el análisis de volumen basado en el volumen de tick de MT4 es inútil porque los principales motores de precios son grandes instituciones. Las grandes instituciones operan en plataformas interbancarias en lugar de corredores minoristas. Y su comportamiento comercial es significativamente diferente de la de los comerciantes minoristas. El volumen de la señal en los corredores al por menor es. Yo uso el volumen en mi comercio. Aquí es parte de un artículo que ofrece un punto de vista sobre el volumen. Es el volumen de Forex confiable Hay un error común que el volumen no puede ser utilizado de forma fiable en el comercio de Forex por dos razones: en primer lugar, no hay intercambio central y por lo tanto no hay datos oficiales de volumen. En segundo lugar, cuando usted está mirando los datos de volumen en su plataforma de Forex, usted realmente está viendo 8220tick volumen8221, y no volumen real negociado, como el volumen con un gráfico de acciones. 8220Total volumen8221 mide el número de veces que el precio sube y baja. Este es un excelente indicador de la fuerza de la actividad en cualquier barra. Pero también, la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real negociado es increíblemente alta. En 2011, Caspar Marney, director de Marney Capital y ex-UBS y comerciante de HSBC, realizó un análisis del volumen real y el volumen de la escala en Forex. Utilizó datos de eSignal, EBS y Hotspot. Para los pares que estudió, calculó la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real es superior a 90. Así que la pregunta es: Cómo vamos a atar en volumen con la acción del precio El estudio del volumen con el precio comenzó a principios de 1900 con un comerciante con el nombre de Richard Wyckoff. Su investigación, entonces conocida como Análisis de Wyckoff, se desarrolló en lo que hoy se conoce como Análisis de Distribución de Volumen (o 8220VSA8221 para abreviar). Piense en términos de volumen de divisas como una medida de la actividad en lo que se refiere a la propagación de una vela o barra. Añádase a este lugar donde se desarrolla esta actividad. CONTEXTO. Usted comienza, como yo, vea PA de una manera diferente. Hay un error común que el volumen no puede ser utilizado de forma fiable en el comercio de Forex por dos razones: en primer lugar, no hay intercambio central y por lo tanto no hay datos oficiales de volumen. En segundo lugar, cuando usted está mirando los datos del volumen en su plataforma de la divisa, usted está viendo realmente el volumen de la señal, y no el volumen real negociado, tal como el volumen con una carta común. El volumen de la señal mide el número de veces que el precio sube y baja. Eso era exactamente mi punto. No estaba diciendo que MT4 volumen no se puede utilizar y que no es una herramienta confiable. Qué es quotpitifulquot imo es que la mayoría de las personas que hacen este tipo de suposiciones, primero no tienen una pista y no han educado a sí mismos al tipo de mercados en los que participan in quotAuction Marketsquot o no sus subastas que han quotcleared volumenquot (eg CME) Mercado de subastas utilizando tick vol. (Por ejemplo, Forex). No importa si su ganado comercial, o en efectivo una subasta es una subasta, siempre será una subasta. Los datos de Tic son datos reales del mercado real. Si youre que va al comercio usted desearía utilizar datos verdaderos del mercado para su análisis. Los. El problema que marca el volumen no es datos reales del mercado. Muestra que el precio subió o bajó. No muestra el proceso de subasta. Un individuo puede golpear el pedir con un montón de penique y mover quotvolumequot de la señal. Soy un traficante de información, sé todo lo que puedo No se preocupe FerruFX .. No lo tomó de esa manera .. Sólo estaba ofreciendo algunas investigaciones adicionales. Para aquellos interesados en el uso de Volumen en FX. Como se dijo anteriormente. Si uno mira la actividad / volumen dentro del contexto de qué precio ha hecho previamente a la PA actual. Ampliación de gran volumen, Ampliación de gran volumen. Como se relaciona con Apoyo / Resistencia o Oferta / Demanda. Cuando grandes / grandes volúmenes entran en el mercado sólo puede significar una cosa, los SM están activos. Ellos (Bancos Centrales, Hedge Funds, Etc) son el único grupo que. He leído algunos estudios similares en cuanto a volumen y movimiento de garrapatas y confirmar lo que está diciendo. También quiero añadir que OBV puede seguir el precio muy bien desde el volumen de la señal en la mayoría de los TFs, personalmente lo uso en un TF de 1 minuto y encontrar que entires y de pequeños cambios en OBV junto con el precio puede mostrar algunas continuaciones de tendencia muy agradable también Como reversiones de la tendencia, también encuentro que el OBV trabaja bien para negociar opciones binarias debido a los volúmenes del afecto a corto plazo puede tener en precio, si su buscar corta expira, el volumen y la acción del precio juegan un rodillo agradable. El indy no es ficticio porque es algo que todos podemos descargar y poner en un gráfico así que de hecho es aparte de la realidad. Ahora podemos decir que la mayoría de los conceptos sobre cómo usar este indy que se crea basado en las garrapatas entrantes en la plataforma es ficticio. Pero cualquier indicador para cualquier plataforma, ya sea de costumbre o estándar es sólo una creación construida y basada fuera de lo que el precio lo hace cómo puede todo el uso de TA ser cuestionado cuando todo TA básicamente es, es sólo leer lo que el precio está produciendo y haciendo con una herramienta Si realmente puede leer el precio, entonces no se necesitan herramientas. Aquí hay una pista. Si el precio está por encima de la apertura del día, entonces está arriba, si abajo está abajo. Si necesita capas de garantía, entonces si el precio está por encima de la apertura semanal, entonces la tendencia es hacia arriba, si no, la tendencia es hacia abajo. Los indicadores son para los confundidos y los perezosos. Soy un trafficker de la información, sé todo lo que puedo El problema que el volumen de la señal no es datos reales del mercado. Muestra que el precio subió o bajó. No muestra el proceso de subasta. Un individuo puede golpear el pedir con un montón de penique y mover quotvolumequot de la señal. Esto no tiene absolutamente nada que ver con AMT. Tengo que admitir que 1 centavo mover el volumen de la señal es muy poco probable que mover el mercado, pero al mismo tiempo, si un comercio de 1 centavo es capaz de mover el mercado no se muestra, por alguna razón de análisis psicológico o técnico, que esto se mueve , Está moviendo realmente el mercado. Esto a su vez significaría que la presión está aumentando para mover el mercado Debido a que es el volumen que mueve el mercado, no es el volumen es la razón por la que los mercados se mueven, IMO es el único factor más importante en el mercado Creo que quothit la uña En el headquot Este es uno de los argumentos más antiguos aquí en FF. El mismo título de hilo, sólo un volumen de negocios diferente de los comerciantes con las mismas suposiciones. Vienen amp vaya por una razón. 95 de los comerciantes utilizan algún tipo de Ma8217s, Osciladores, Elliotts, Murrays, estrategias de tipo. It8217s no Rocket Science para llegar a la conclusión de que 95 de todos los comerciantes fracasan por una razón. No pueden identificar cambios en la condición del mercado823082308230. Ma8217s, Osciladores, Elliotts, Murrays, estrategias de tipo, no le dicen nada sobre la condición de. El volumen de la balanza varía de agente a corredor. Lo que es peor es que lo que se considera volumen significativo depende del número de barras que el comerciante decida medir. Es un método completamente arbitrario darle una excusa para entrar en un oficio, nada más. Soy un traficante de información, sé todo lo que puedo. Datos comerciales de Forex de calidad Forex Tick Data es una aplicación de escritorio que te conecta a los datos de tick de calidad comercial de la divisa. Los datos proporcionados son negociables en el sentido de que representa el verdadero mercado de divisas al por menor. Demasiado a menudo, los proveedores de datos sobre limpio, haciendo datos históricos inexactos, proporcionando así resultados falsos cuando se utiliza para pruebas y análisis. Nuestros datos están libres de brechas y picos anormales, sin embargo, garantiza un registro histórico exacto del mercado de divisas. Exportar más de 38 pares de divisas y metales en formato MetaTrader. Es crucial tener datos de calidad, otros resultados son inútiles. Los datos más recientes son los datos más importantes para el backtesting. Los datos listos para NinjaTrader están disponibles para una fácil exportación / importación. Testimonio del cliente Si usted planea en el comercio con dinero real y usted está backtesting con datos de calidad inferior usted está bromeando. No cortes con datos históricos. - Maurice Stanzo, PFXT. Totalmente funcional prueba gratuita MetaTrader 4 Tick Datos 38 monedas pares y metales preciosos NinjaTrader amp TradeStation Ready Copyright 1996 - 2014, FxTickDataA hace una semana escribí un mensaje sobre el volumen de garrapatas en forex y cómo creía que podría ser utilizado para el desarrollo de largo A largo plazo estrategias rentables. Inspirado por un artículo de la revista del comerciante de la modernidad, decidí explorar esta edición aún más lejos para descubrir si fuera capaz de venir para arriba con algunos 10 años basados en volumen estrategias rentables. Por supuesto 8211 como lo había mencionado antes 8211 el primer problema viene cuando te das cuenta de que el volumen de la señal es diferente entre cada corredor y que algún tipo de normalización debe llevarse a cabo antes incluso de intentar llegar a algo útil. En este artículo voy a hablar con usted acerca de cómo he clasificado este obstáculo y cómo me surgió con mi primer sistema basado en volumen con 10 años de resultados rentables. Evidentemente, no existe tal cosa como el verdadero volumen de mercado en divisas, ya que la cantidad de dinero intercambiada por todos los participantes en el mercado no puede determinarse con exactitud en un tipo de mercado de contra8221. Esta falta de información parece dañar a los comerciantes de divisas para olvidarse completamente de usar esta información, dejándolos en una gran desventaja frente a los comerciantes de acciones y futuros que tienen acceso a intercambios centralizados con información de volumen muy actualizada de actualización en vivo. Sin embargo, se ha demostrado que el volumen de la escala 8211 que mide simplemente el volumen de las garrapatas durante un cierto período de tiempo 8211 es proporcional al volumen verdadero en los sistemas en los que estos datos están disponibles para comparación. En la divisa tenemos el volumen de la señal y esto nos permite pensar en la construcción de sistemas basados en esta información. Sin embargo, un gran problema es que cada corredor tiene diferentes proveedores de liquidez y por esta razón el número de garrapatas como un valor absoluto se vuelve inútil ya que cada sistema tendría que ser adaptado a la alimentación de datos de cada corredor y esto es imposible de hacer desde Los corredores de divisas no le permiten acceder a sus datos de 10 años (o han sido incluso en el mercado durante tanto tiempo). La mejor solución al problema anterior es usar un NVO o un oscilador de volumen normalizado que retrata el volumen de tictac como un porcentaje de los valores de volumen de tictac para los últimos periodos de mercado de X. Ya hay varios indicadores NVO disponibles gratis para metatrader 4 y el que más me gusta está disponible aquí. Este indicador nos muestra el volumen en un rango de -100 a 100 donde 0 representa el valor de volumen mediano y -100 y 100 representan los valores de volumen más bajos y más altos durante los últimos períodos X. A continuación, puede ver una imagen de la NVO junto con el indicador de volumen (que sólo muestra los valores absolutos de volumen de tictac como un histograma). 8211 8211 Después de que tengamos esta información, ahora se vuelve bastante simple diseñar una estrategia basada en este indicador NVO. Pero, cómo usamos el volumen? La forma tradicional de utilizar el volumen es distinguir entre 8220reasons8221 diferentes 8220events8221 para que suceda en el comercio. Por lo general, los patrones de acción de precios, señales de indicadores, etc, pueden ocurrir debido a razones que no están relacionadas con los cambios reales en el comportamiento del mercado. Por ejemplo, usted puede tener un patrón de candlestick estrella fugaz desarrollar debido a la falta de liquidez y no debido a una inversión inminente. Lo que el volumen le permite hacer es eliminar todas estas señales 8220false8221, ya que sólo están entrando en las posiciones después de que una señal que es significativo ocurre. Significativo en este caso, significa que sucede en el volumen alto del mercado (que asumimos ser proporcional al volumen de la señal que es lo que tenemos realmente). 8211 8211 Diseñé un sistema muy simple usando un patrón de candelero muy simple y el indicador NVO arriba mencionado. Los resultados obtenidos en simulaciones (Jan 2000 8211 Jan 2010, EUR / USD) fueron bastante buenos con un sistema con una ganancia media anual hasta un máximo de 0.5: 1 sin optimización o lógica de salida adicional además de un simple SL y TP. Lo que esta estrategia muestra es simplemente que las entradas con muy buenos valores de la esperanza matemática se pueden diseñar cuando se utiliza un NVO como una forma de medir la significación de ciertas señales del mercado (por supuesto, una estrategia tiene que ser diseñado teniendo en cuenta el volumen de la mente Comenzando, estrategias como las utilizadas por Watukushay No.2 o Teyacanani don8217t realmente se benefician de un filtro adicional basado en NVO). 8211 8211 Tenga en cuenta que esto no significa que usted debe agregar un filtro NVO a 8220 cada system8221 para tratar de mejorar sus entradas. Lo más probable es que no funcione ya que anNVO sólo es útil como una forma de ayudar en la selección de entrada cuando el patrón de precios que buscamos se beneficia de este tipo de criterios. Cuando un patrón es válido independientemente del volumen, el NVO se convierte en un problema y no en una solución. También la mayoría de las señales de indicador no obtienen ninguna mejora del uso de un NVO ya que sus señales representan la conjunción de cálculos complejos hechos sobre el precio a través de períodos de tiempo significativos. Al final, si desea diseñar un sistema utilizando un NVO debe planificar esto desde el principio, la adición de un filtro como un pensamiento después no va a trabajar en la gran mayoría de los casos. Después de unas semanas de trabajo duro y desarrollo utilizando osciladores de volumen normalizado puedo decir que he desarrollado al menos un par de estrategias que muestran resultados rentables a largo plazo en una cesta de pares de divisas. Sin embargo veremos a tiempo si tales estrategias son de hecho capaces de evitar dependencia de corredores debido a la implementación de NVO y por lo tanto tener éxito en el largo plazo. Mañana voy a lanzar algunos videos en Asirikuy que se ocupan de volumen, así como la lógica real y la aplicación de codificación de la mencionada estrategia NVO. Como siempre si desea aprender más sobre el comercio automatizado y obtener una verdadera educación en el desarrollo y la comprensión de estos sistemas de comercio, por favor considere unirse a Asirikuy. Un sitio web lleno de videos educativos, sistemas de comercio, desarrollo y un enfoque sano, honesto y transparente a los sistemas de comercio. Espero que hayan disfrutado este artículo. o
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