Jurik Moving Average Afl

Software de trading avanzado: análisis técnico y redes neuronales Tradecision permite el uso de herramientas de investigación de Jurik Los indicadores de Jurik Research sólo pueden utilizarse en Tradecision si los adquiere de Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) es un filtro avanzado de eliminación de ruido. La función permite ver la quottruequot actividad subyacente. Al ser increíblemente suave y extremadamente sensible a las lagunas del mercado, tiene un desfase muy bajo. El argumento suave es un número que controla la suavidad de la curva de los JMA. El argumento de fase controla el aspecto de retraso / sobresalto de la curva de JMAs. Jurik Moving Average está diseñado para ser aplicado en sistemas de trading de su propio diseño. VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) es una versión super suave del indicador técnico quotmomentum. quot Su característica distintiva es que el proceso de suavizado no añade ningún retraso al original Indicador de momento. El segundo argumento (Longitud) es un entero que especifica el tamaño de ventana móvil de VEL. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msvel. htm CFB (Compuesto Fractal Comportamiento, Jurik Research) es un índice que revela los mercados de tiempo de tendencia, ideal para crear tamaños de ventana adaptable de varios indicadores técnicos. El segundo argumento es un entero que especifica la suavidad de salida. El tercer argumento es un entero que especifica el tamaño fractal más grande que se debe considerar CFB. El nivel de suavidad debe estar entre 1 y 50 inclusive. Los valores más altos producen resultados más suaves. SpanSize debe ser 24, 48, 96 o 192. Valores mayores hacen que CFB considere más datos y se mueva más lentamente. Para más información, visite www. jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Fuerza de Tendencia, Jurik Research) - es el reemplazo superior para RSI. Indicador ultra-suave, preciso y de bajo retraso de tendencia y pureza. El indicador es excelente para el análisis profundo. El segundo argumento es un número que controla la suavidad de la curva RSXs. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msrsx. htmquot Sus funciones hacen maravillas para el análisis técnico. Son más suaves y con menos retraso. Creo que sus indicadores pueden ser el borde de todos los comerciantes hablan aboutquot - Tim Proeber Quiero decir que uso sus productos todos los días y me han dado los ojos que no tenía antes. Gracias por crear tan grandes productos. quot - Kam Tsang, California es bueno encontrar a alguien interesado en el bienestar del consumidor. quot - Parviz Farudi quotI han estado usando las computadoras para el comercio durante más de 10 años y me gustaría agradecer Mark Jurik por su estado de las herramientas de arte. El 7 de julio de 2014 entré en el concurso PREDICT WALL STREET y usé Juriks RSX DOUBLE y JMA DWMA en una hora para llegar a cortar cinco acciones de NASDAQ 100 y cortar diez acciones de SP 100. Comprobé los resultados y estaba emocionado de encontrar que tenía 14 de 15 ganadores Herramientas Jurik son grandes para usar. quotMoving Promedios cosas Motivado por el correo electrónico de Robert B. Obtengo este correo electrónico preguntando sobre el promedio de Hull Moving (HMA) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd que hacer Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Tenga en cuenta que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P ​​0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Así que, es el Promedio móvil Hull el mejor Definir mejor. Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My.......................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 Buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra baraja de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y para comprar un ejemplo, por original me refiero a algo como PFE-Polarized eficiencia fractal cumple Gann cumple con la predicción de tormenta geomagnética, que R-cuadrado por Jurik y sus tías Cumpleaños, como se ve a través de las redes neuronales de los residuos en su taza de café. Eso es lo que me gustaría ver codificado en afl. El JMA afl es justo: SetBarsRequired (200, 0) JMAarray JurikJMA (Close, 7, 50) Trazado (JMAarray, quamJMAquot, colorRed) Entonces, de dónde viene esto? Por cierto, usted tiene que enviar un código de máquina para obtener una activación Contraseña, por lo que sólo es bueno para una máquina a la vez, lo siento chicos. Eso es genial ahora vamos a esperar para ver si realmente hace alguna diferencia. También como una solicitud, se puede comparar FRAMA y JMA Publicado originalmente por mcsabee Compraría Jurik tools. I llenado en el formulario de pedido que se puede encontrar en su página web ayer y lo envié por fax, pero un tipo de respuesta llegó hasta ahora. Nadie contestó el correo electrónico adicional o el teléfono en mis llamadas. Lo que debo hacer cómo esto en un caso. Porqué no consigo su servicio de atención al cliente estoy pidiendo su ayuda que tiene tal experiencia. Le pido indulgencia por la gramática inglesa equivocada que no es inglés mi lengua materna. Gracias por su ayuda. El apoyo al cliente es bastante patético por decir lo menos. Los indicadores de Jurik están mostrando un error de instalación y les he escrito tres veces en una semana sin respuesta. Supongo que no están en la oficina o algo así. Si ya ha comprado las herramientas, envíe un correo electrónico a Mr. Norman Smith, nfsnfsmith (junto con su número de aprobación) solicitando el exe y la contraseña. Tarda generalmente 2 días para una contestación. (P, Periodos, Retraso) X 2 WMA (P, ronda (Períodos / 2)) - WMA (P, Períodos) HullMA WMA (X, round (sqrt (Periodos))) HullMA Ref (HullMA, - Delay) return HullMa PlotPriceField ParamToggle (quotPriceFieldquot, quotHIDESHOWquot, 1) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Periodos Param (quotPeriodsquot, 15, (P, Periodos, Retardo) if (PlotPriceField) Plot (C, quotquot, 1,128) Trama (HullMA, DEFAULTNAME (), ParamColor QuotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) Re: Jurik Moving Average Indicador interesanteInternet tiene buen dicho, para este indicador, todo. He buscado mucho en Internet, todo lo que puedo encontrar es el siguiente código. Pruébalo y publica tus hallazgos. Sería interesante saber, si podemos obtener un indicador que corte los rezagos. Fórmula (Supuestamente para JurikMA) También encontré Zero Lag EMA - que es K2 / (n-1) lag (n-1) / 2 ZLEMAcurrentK (2pricecurrent-priceat lag) (1-K) ZLEMAprevious Es bueno si alguien Puede intentar lo anterior y ver si dan mejores resultados Publicado originalmente por yogesh-tiwari EMA tiene retraso, a pesar de que es mejor que el promedio móvil. Cuando se compara con el promedio móvil, durante un período grande, ambos dan cerca al mismo resultado. Por lo tanto, el mejor trabajo EMAs cuando se considera a niveles más bajos como .. n3, 5, 13, 21, 34, 50 ... más allá de este EMAs tienen suficiente lag para resultar un whipsaw. Yo personalmente considero 13 y 34 EMA, cuando estos corregidos a ZLEMA dan excelente resultado. Ahora, responda a la segunda parte de la pregunta. Por ejemplo. 13ZLEMA, 13 es quotnquot entonces lag es (n-1) / 2, lo que significa (13-1) /26 .. esto significa pricelagclose precio de la sexta vela de 13 velas que están en consideración. Con suerte, usted borrará su duda. Gracias por aclarar dudas. Hay otro indicador ZERO LAG HMA (Hull Moving Average), que se dice que es superior. Here es la ubicación de su sitio web: